Capítulo 2
¿Qué es VWAP?
Precio Medio Ponderado por Volumen: referencia de precio intradía
¿Qué es VWAP?
VWAP (Volume Weighted Average Price) es el precio promedio desde el inicio de la jornada de negociación, ponderado por el volumen en cada nivel de precio. A diferencia de una media móvil simple, está ponderado por volumen: da más peso a los niveles con mayor actividad de negociación.
El VWAP es un punto de referencia ampliamente utilizado en la literatura financiera. La expresión "compré por debajo del VWAP" significa que una compra se realizó a un nivel por debajo del precio promedio ponderado por volumen de ese día.
El VWAP es un punto de referencia ampliamente utilizado en la literatura financiera. La expresión "compré por debajo del VWAP" significa que una compra se realizó a un nivel por debajo del precio promedio ponderado por volumen de ese día.
¿Por qué es importante VWAP?
- Representa el valor justo intradía del mercado
- Los sistemas de trading algorítmico usan el VWAP como referencia
- Por encima del VWAP = presión compradora dominante, por debajo = presión vendedora dominante
- Los sistemas de trading algorítmico usan el VWAP como referencia
- Por encima del VWAP = presión compradora dominante, por debajo = presión vendedora dominante
¿Cómo usar VWAP?
Rebote en VWAP: En una tendencia alcista, una oportunidad de entrada en long cuando el precio retrocede al VWAP. En una tendencia bajista, una oportunidad de short cuando el precio sube al VWAP.
Cruce de VWAP: Si el precio rompe el VWAP a la baja con confirmación de volumen = short. Rompe al alza con confirmación de volumen = long.
Cruce de VWAP: Si el precio rompe el VWAP a la baja con confirmación de volumen = short. Rompe al alza con confirmación de volumen = long.
Este contenido es solo para fines educativos y de análisis, no es asesoramiento de inversión. Las herramientas de mercado ofrecen probabilidad y contexto, no certeza; la decisión es responsabilidad del usuario.