Bölüm 2
VWAP nedir?
Volume Weighted Average Price: intraday fiyat referansı
VWAP nedir?
VWAP (Volume Weighted Average Price), bir işlem gününün başladığından itibaren her fiyat seviyesindeki hacmi ağırlık olarak kullanan ortalama fiyattır. Basit bir hareketli ortalamadan farkı, hacim ağırlıklı olmasıdır: daha fazla işlem yapılan seviyelere daha fazla ağırlık verir.
VWAP, finans literatüründe yaygın bir referans noktasıdır. "VWAP'in altından aldım" ifadesi, o günkü hacim ağırlıklı ortalama fiyattan daha düşük bir seviyede alım yapıldığı anlamına gelir.
VWAP, finans literatüründe yaygın bir referans noktasıdır. "VWAP'in altından aldım" ifadesi, o günkü hacim ağırlıklı ortalama fiyattan daha düşük bir seviyede alım yapıldığı anlamına gelir.
VWAP neden önemli?
- Piyasanın gün içi adil değerini temsil eder
- Algoritmik işlem sistemleri VWAP'i benchmark olarak kullanır
- VWAP üstünde = alış baskısı hakim, altında = satış baskısı hakim
- Algoritmik işlem sistemleri VWAP'i benchmark olarak kullanır
- VWAP üstünde = alış baskısı hakim, altında = satış baskısı hakim
VWAP nasıl kullanılır?
VWAP Bounce: Yukarı trendde fiyat VWAP'a çekildiğinde long giriş fırsatı. Aşağı trendde VWAP'a yükseldiğinde short fırsatı.
VWAP Cross: Fiyat VWAP'ı aşağı kırar ve hacimle doğrulanırsa short. Yukarı kırar ve hacimle doğrulanırsa long.
VWAP Cross: Fiyat VWAP'ı aşağı kırar ve hacimle doğrulanırsa short. Yukarı kırar ve hacimle doğrulanırsa long.
Bu içerik yalnızca eğitim ve analiz amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa araçları kesinlik değil olasılık ve bağlam sunar; karar kullanıcının sorumluluğundadır.